Smile (de volatilité)

Que signifie Smile (de volatilité) ?

Smile (de volatilité)

On constate que la volatilité implicite aux options fortement hors de la monnaie ou largement dans la monnaie est plus élevée que la volatilité implicite recalculée à partir des options à la monnaie. On appelle ce phénomène smile de volatilité (graphe de la volatilité en fonction du prix d'exercice en forme de sourire).

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Strike In the money

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