Finance ops
ArticleQue signifie Expected Shortfall ?
Expected Shortfall
L'expected shortfall mesure la perte moyenne sur une position de l'entreprise, et sur un horizon donné, dans x % des moins bons cas d'évolution des marchés financiers. Une expected shortfall de 10 M€ à 1 mois et 5 % signifie que sur 1 mois un portefeuille a une probabilité de 5 % de supporter une perte moyenne 10 M€.