Sensibilité

Que signifie Sensibilité ?

Sensibilité

La sensibilité d'une obligation mesure la variation de sa valeur en pourcentage induite par une variation donnée du taux d'intérêt. Mathématiquement, elle est égale à la valeur absolue de la dérivée de la valeur de l'obligation par rapport au taux d'intérêt, divisée par la valeur de l'obligation.

Les définitions associées

Modified duration Volatilité - obligations

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